Charla | Modelo de regresión con efectos mixtos para variables acotadas fraccionarias

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En esta charla discutiremos el artículo de Fernández, Bayes y Valdivieso (Journal of Statistical Computation and Simulation, 2018) donde se presenta un modelo de regresión con efectos mixtos para variables acotadas fraccionarias. Este modelo nos permite incorporar covariables directamente al valor esperado, de manera que podemos cuantificar exactamente la influencia de estas covariables en la media de la variable de interés en vez de la media condicional. La estimación se llevó a cabo desde una perspectiva bayesiana y fue implementada en el Software Stan. Se presentará su aplicación a modelar la proporción de uso de tarjeta de crédito en clientes de un banco del sistema financiero en el Perú. En la charla se discutirán, limitaciones y posibles extensiones de este trabajo.

Expositor: Dr. Cristian Bayes.

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  • Sección Matemáticas